風控計算的來源

九個大人有的代表聰明錢、有的代表踏實的研究、有的代表消息面與人脈、有的代表群眾心理。往往很多時候情勢比人強身在其中卻不能自知,透過九個大人來幫助我們看清楚他們認知的風險現況比較自己的認為;當他們自己的成本一直往下創新低,自己切線往下也帶動別人切線往下,引發陸續停損的模式時,都是做多風險相對大的時刻

九個大人彼此間有著鮮明不同的特性,通常散戶與法人對資訊解讀的角度很不同法人的好消息有可能是散戶的壞消息、散戶與法人對資訊的反應很不同散戶多比較慢才看好也比較慢才看壞、散戶與法人交易的時機很不同散戶有錢時做交易法人風險低時做交易、投信與外資自營的交易頻率很不同投信相對慢速、外資投信與自營散戶資金的厚度很不同外資投信可以自救自營散戶等人來救、自營避險交易與法人散戶的目的很不同避險目的是要hedge住不確定性去確定能賺到手續費管理費、其他與散戶股票交割的方式很不同其他不是法人用現金交割、散戶人數眾多力量分散抵銷與外資投信很不同、外資投信大部分的股票不會進入與散戶每檔都會進入很不同、投信持股水位有下限限制與外資自營散戶可以空手很不同、法人忍受虧損的能力與散戶很不同法人不能容忍虧損虧損很快進入陸續停損模式、法人風險意識強烈與散戶很不同法人較散戶風險趨避寧可少賺不要多賠、散戶主力與法人槓桿的運用很不同融資有時候是主力的工具不全是散戶。雖不知道這些大人起事的動機與切確發動時間,但透過大人的成本變化而去判斷他們分別的心態

時間軸上不同時間點接收著平行時間軸不獨立且互相干擾的事件形成時機,這些種種不同的差速形成了不同角色對風險不同的看法。AP不是直接計算風險而是計算各方對風險的反應,掌握了全部市場角色與時間對風險的看法,高維度組合各方對風險的認知,找到安全交易的道路